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Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux / Jean-Claude Bertein

Public ISBD Titre : Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Claude Bertein, Auteur ; Roger Ceschi, Auteur Editeur : Paris : Hermes science/Lavoisier Année de publication : 2005 Importance : 272 p. Présentation : couv. ill.,ill. Format : 23,4 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-1201-5 Langues : Français (fre) Catégories : AUTOMATISME Index. décimale : 25-05 Application du traitement numérique du signal Résumé : Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux s'intéresse aux fondements des principaux filtres optimaux. Cet ouvrage propose plusieurs rappels sur les vecteurs aléatoires et sur les vecteurs gaussiens. L'étude des processus à temps discrets permet ensuite d'aborder le filtrage numérique ; un chapitre sur l'estimation donne les résultats principaux, nécessaires à la construction du filtre de Wiener et du filtre adaptatif utilisés dans le cas de signaux stationnaires. L'ouvrage s'achève par l'étude du filtrage de Kalman qui généralise le filtrage optimal dans le cas de signaux non stationnaires. Des exercices avec solutions ponctuent chaque chapitre et des exemples pratiques sont traités avec le logiciel Matlab. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout scientifique souhaitant retrouver les fondements des principaux filtres optimaux. Note de contenu : Sommaire Avant-propos Introduction Chapitre 1 Vecteurs aléatoires Chapitre 2 Vecteurs gaussiens Chapitre 3 Généralités sur les processus à temps direct Chapitre 4 Estimation Chapitre 5 Le filtre de Wiener Chapitre 6 Filtrage adaptatif : algorithme du gradient et du LMS Chapitre 7 Le filtre de Kalman Annexes Table des symboles et notations Bibliographie Index Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux [texte imprimé] / Jean-Claude Bertein, Auteur ; Roger Ceschi, Auteur . - Paris : Hermes science/Lavoisier, 2005 . - 272 p. : couv. ill.,ill. ; 23,4 cm. ISBN : 978-2-7462-1201-5 Langues : Français (fre) Catégories : AUTOMATISME Index. décimale : 25-05 Application du traitement numérique du signal Résumé : Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux s'intéresse aux fondements des principaux filtres optimaux. Cet ouvrage propose plusieurs rappels sur les vecteurs aléatoires et sur les vecteurs gaussiens. L'étude des processus à temps discrets permet ensuite d'aborder le filtrage numérique ; un chapitre sur l'estimation donne les résultats principaux, nécessaires à la construction du filtre de Wiener et du filtre adaptatif utilisés dans le cas de signaux stationnaires. L'ouvrage s'achève par l'étude du filtrage de Kalman qui généralise le filtrage optimal dans le cas de signaux non stationnaires. Des exercices avec solutions ponctuent chaque chapitre et des exemples pratiques sont traités avec le logiciel Matlab. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout scientifique souhaitant retrouver les fondements des principaux filtres optimaux. Note de contenu : Sommaire Avant-propos Introduction Chapitre 1 Vecteurs aléatoires Chapitre 2 Vecteurs gaussiens Chapitre 3 Généralités sur les processus à temps direct Chapitre 4 Estimation Chapitre 5 Le filtre de Wiener Chapitre 6 Filtrage adaptatif : algorithme du gradient et du LMS Chapitre 7 Le filtre de Kalman Annexes Table des symboles et notations Bibliographie Index

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	N.Inventaire
1498	25-05-18	Livre	Bibliothèque de Génie Electrique- USTO	Documentaires	Exclu du prêt	1498
1499	25-05-18	Livre	Bibliothèque de Génie Electrique- USTO	Documentaires	Exclu du prêt	1499
1500	25-05-18	Livre	Bibliothèque de Génie Electrique- USTO	Documentaires	Exclu du prêt	1500

Processus stochastiques et filtrage de Kalman / Jean-Claude Bertein

Public ISBD Titre : Processus stochastiques et filtrage de Kalman Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Claude Bertein, Auteur ; Roger Ceschi, Auteur Editeur : Paris : Hermès Année de publication : 1998 Collection : Collection Traitement du Signal Importance : 116 p. Présentation : ill. Format : 23,5 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86601-699-9 Langues : Français (fre) Catégories : AUTOMATISME Index. décimale : 25-02 Théorie et traitement du signal Résumé : Processus stochastiques et filtrage de Kalman s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout ingénieur souhaitant trouver rapidement les fondements du théorème de Kalman. Des rappels sur les processus stochastiques, notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements orthogonaux et l'intégrale de Wienner leur permettront d'aborder le filtrage optimal dans de bonnes conditions, nécessaires à la rigueur, sans pour autant alourdir les développements mathématiques s'y référant. Note de contenu : Sommaire 1 Notion de processus stochastique. 2 Processus du deuxième ordre. 3 Processus à accroissements orthogonaux intégral stochastique de Weiener. 4 Filtrage de Kalman -Index Processus stochastiques et filtrage de Kalman [texte imprimé] / Jean-Claude Bertein, Auteur ; Roger Ceschi, Auteur . - Paris : Hermès, 1998 . - 116 p. : ill. ; 23,5 cm.. - (Collection Traitement du Signal) . ISBN : 978-2-86601-699-9 Langues : Français (fre) Catégories : AUTOMATISME Index. décimale : 25-02 Théorie et traitement du signal Résumé : Processus stochastiques et filtrage de Kalman s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout ingénieur souhaitant trouver rapidement les fondements du théorème de Kalman. Des rappels sur les processus stochastiques, notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements orthogonaux et l'intégrale de Wienner leur permettront d'aborder le filtrage optimal dans de bonnes conditions, nécessaires à la rigueur, sans pour autant alourdir les développements mathématiques s'y référant. Note de contenu : Sommaire 1 Notion de processus stochastique. 2 Processus du deuxième ordre. 3 Processus à accroissements orthogonaux intégral stochastique de Weiener. 4 Filtrage de Kalman -Index

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité	N.Inventaire
2255	25-02-28	Livre	Bibliothèque de Génie Electrique- USTO	Documentaires	Exclu du prêt	2255
594	25-02-28	Livre	Bibliothèque de Génie Electrique- USTO	Documentaires	Exclu du prêt	594