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Estimateur initial pour les modéles ARMA / Rachid SOUIDI

Public ISBD Titre : Estimateur initial pour les modéles ARMA Type de document : texte imprimé Auteurs : Rachid SOUIDI, Auteur Année de publication : 1977 Importance : 82p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : ARMA  processus  modéles  estimateur Directeur de thèse : PRUM Estimateur initial pour les modéles ARMA [texte imprimé] / Rachid SOUIDI, Auteur . - 1977 . - 82p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique Mots-clés : ARMA  processus  modéles  estimateur Directeur de thèse : PRUM

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
4778	02-04-70	version papier	Bibliothèque USTOMB	Thèse de Doctorat	Exclu du prêt

"Points de rupture et modéles A.R.M.A non stationnaires" / Rachid SOUIDI

Public ISBD Titre : "Points de rupture et modéles A.R.M.A non stationnaires" Type de document : texte imprimé Auteurs : Rachid SOUIDI, Auteur Année de publication : 1990 Importance : 85 p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique:statistiques Mots-clés : ARMA  chronlogique  modèle intermédiaire Résumé : La modélisation des séries chronologique s’est faite dans un premier temps à l’aide de processus stationnaires de type ARMA et lorsque une série ne paraissait pas stationnaire , on appliquait un opérateur de différentiation pour se rapprocher d’un phénomene stationnaire , ces techniques ne permettant pas de modéliser touts les séries chronlogique , on envisage dans ce travail l’utilisation des modéles ARMA dont les parmétres présentent des ruptures à des instants inconnus , l’application du test de détection –estimation des points de rupture aux ARMA , dont les coefficients « varient peu» au cours du temps , permet ainsi la construction d’un modèle intermédiaire , stationnaire par paliers Directeur de thèse : DEPAIX Michel "Points de rupture et modéles A.R.M.A non stationnaires" [texte imprimé] / Rachid SOUIDI, Auteur . - 1990 . - 85 p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique:statistiques Mots-clés : ARMA  chronlogique  modèle intermédiaire Résumé : La modélisation des séries chronologique s’est faite dans un premier temps à l’aide de processus stationnaires de type ARMA et lorsque une série ne paraissait pas stationnaire , on appliquait un opérateur de différentiation pour se rapprocher d’un phénomene stationnaire , ces techniques ne permettant pas de modéliser touts les séries chronlogique , on envisage dans ce travail l’utilisation des modéles ARMA dont les parmétres présentent des ruptures à des instants inconnus , l’application du test de détection –estimation des points de rupture aux ARMA , dont les coefficients « varient peu» au cours du temps , permet ainsi la construction d’un modèle intermédiaire , stationnaire par paliers Directeur de thèse : DEPAIX Michel

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
4732	02-04-24	version papier	Bibliothèque USTOMB	Mémoire de Magister	Exclu du prêt