Plans d'experiences optimaux en essais acceleres / Fodil KESSAI

Public ISBD Titre : Plans d'experiences optimaux en essais acceleres Type de document : texte imprimé Auteurs : Fodil KESSAI, Auteur Année de publication : 1987 Importance : 89 p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique:statistiques Mots-clés : Essais accélérés  plan d’expérience optimal  type polynomial  fonction de reparamétrisation  régression généralisée Résumé : Pour estimer une caractéristique de fiabilité ( durée moyenne de vie , taux de panne etc…) d’un élément à partir d’échantillons censurés obtenus en essais accélérés , nous montrons que la méthode de la régression généralisées est applicable pour une large variété de lois de survie Quand cette loi dépend d’une fonction dite de reparamétrisation , de type polynomial , il existe des plans optimaux qui déterminent un estimateur sans biais à variance minimale de la durée moyenne de vie , ce résultat est généralisé pour une fonction quelconque continue dans le cas d’échantillons de taille important Directeur de thèse : CHEVALIER ,Jacques Plans d'experiences optimaux en essais acceleres [texte imprimé] / Fodil KESSAI, Auteur . - 1987 . - 89 p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique:statistiques Mots-clés : Essais accélérés  plan d’expérience optimal  type polynomial  fonction de reparamétrisation  régression généralisée Résumé : Pour estimer une caractéristique de fiabilité ( durée moyenne de vie , taux de panne etc…) d’un élément à partir d’échantillons censurés obtenus en essais accélérés , nous montrons que la méthode de la régression généralisées est applicable pour une large variété de lois de survie Quand cette loi dépend d’une fonction dite de reparamétrisation , de type polynomial , il existe des plans optimaux qui déterminent un estimateur sans biais à variance minimale de la durée moyenne de vie , ce résultat est généralisé pour une fonction quelconque continue dans le cas d’échantillons de taille important Directeur de thèse : CHEVALIER ,Jacques

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4783	02-04-75	version papier	Bibliothèque USTOMB	Thèse de Doctorat	Exclu du prêt

"Points de rupture et modéles A.R.M.A non stationnaires" / Rachid SOUIDI

Public ISBD Titre : "Points de rupture et modéles A.R.M.A non stationnaires" Type de document : texte imprimé Auteurs : Rachid SOUIDI, Auteur Année de publication : 1990 Importance : 85 p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique:statistiques Mots-clés : ARMA  chronlogique  modèle intermédiaire Résumé : La modélisation des séries chronologique s’est faite dans un premier temps à l’aide de processus stationnaires de type ARMA et lorsque une série ne paraissait pas stationnaire , on appliquait un opérateur de différentiation pour se rapprocher d’un phénomene stationnaire , ces techniques ne permettant pas de modéliser touts les séries chronlogique , on envisage dans ce travail l’utilisation des modéles ARMA dont les parmétres présentent des ruptures à des instants inconnus , l’application du test de détection –estimation des points de rupture aux ARMA , dont les coefficients « varient peu» au cours du temps , permet ainsi la construction d’un modèle intermédiaire , stationnaire par paliers Directeur de thèse : DEPAIX Michel "Points de rupture et modéles A.R.M.A non stationnaires" [texte imprimé] / Rachid SOUIDI, Auteur . - 1990 . - 85 p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique:statistiques Mots-clés : ARMA  chronlogique  modèle intermédiaire Résumé : La modélisation des séries chronologique s’est faite dans un premier temps à l’aide de processus stationnaires de type ARMA et lorsque une série ne paraissait pas stationnaire , on appliquait un opérateur de différentiation pour se rapprocher d’un phénomene stationnaire , ces techniques ne permettant pas de modéliser touts les séries chronlogique , on envisage dans ce travail l’utilisation des modéles ARMA dont les parmétres présentent des ruptures à des instants inconnus , l’application du test de détection –estimation des points de rupture aux ARMA , dont les coefficients « varient peu» au cours du temps , permet ainsi la construction d’un modèle intermédiaire , stationnaire par paliers Directeur de thèse : DEPAIX Michel

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4732	02-04-24	version papier	Bibliothèque USTOMB	Mémoire de Magister	Exclu du prêt

Programmation lineaire en regression reression avec hypotheses de convexite / Kamel ZEBOUDJI

Public ISBD Titre : Programmation lineaire en regression reression avec hypotheses de convexite Type de document : texte imprimé Auteurs : Kamel ZEBOUDJI, Auteur Année de publication : 1988 Importance : 128 p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique:statistiques Mots-clés : Régression  la programmation linéaire  algorithme  hypotheses de convextte Résumé : Dans le chapitre I , nous présentons une introduction de l’usage de la programmation linéaire dans les analyses de regression ainsi que la formulation des problémes de regression sous les critéres L1,L2,L∞ entre autres Les chapitres II et III sont consacrés à la discussion des modéles de régression utilisant les formulation de la programmation linéaire continue et à l’étude des procédures afin de résoudre le probléme de régression linéaire sous les critéres L1,L2et L∞ On présentera ainsi des tests de comparaison entre algorithmes de calcul et des algorithmes pour trouver l’ensemble minimum des variables indépendantes décrivant la meilleure fonctionnelle d’association sous ces critéres Nous tratons enfin dans le chapitre TV , les problemes d’ajustement de nuages de points de forme générale convexe , concave et mixte nous présenterons alors des algorithmes de régresssion utilisant les hypothéses de convexité Directeur de thèse : PARTRAT ,Christian Programmation lineaire en regression reression avec hypotheses de convexite [texte imprimé] / Kamel ZEBOUDJI, Auteur . - 1988 . - 128 p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique:statistiques Mots-clés : Régression  la programmation linéaire  algorithme  hypotheses de convextte Résumé : Dans le chapitre I , nous présentons une introduction de l’usage de la programmation linéaire dans les analyses de regression ainsi que la formulation des problémes de regression sous les critéres L1,L2,L∞ entre autres Les chapitres II et III sont consacrés à la discussion des modéles de régression utilisant les formulation de la programmation linéaire continue et à l’étude des procédures afin de résoudre le probléme de régression linéaire sous les critéres L1,L2et L∞ On présentera ainsi des tests de comparaison entre algorithmes de calcul et des algorithmes pour trouver l’ensemble minimum des variables indépendantes décrivant la meilleure fonctionnelle d’association sous ces critéres Nous tratons enfin dans le chapitre TV , les problemes d’ajustement de nuages de points de forme générale convexe , concave et mixte nous présenterons alors des algorithmes de régresssion utilisant les hypothéses de convexité Directeur de thèse : PARTRAT ,Christian

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4790	02-04-82	version papier	Bibliothèque USTOMB	Thèse de Doctorat	Exclu du prêt

Tests de kolmogorov- smirnov dans le cas ou des parametres sont estimes / Moussaad BELKHIRA

Public ISBD Titre : Tests de kolmogorov- smirnov dans le cas ou des parametres sont estimes Type de document : texte imprimé Auteurs : Moussaad BELKHIRA, Auteur Année de publication : 1988 Importance : 67 p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique:statistiques Mots-clés : Kolmogorov -smirnov  demi-échantillon  le processus empirique Directeur de thèse : DEHEUVELS P. Tests de kolmogorov- smirnov dans le cas ou des parametres sont estimes [texte imprimé] / Moussaad BELKHIRA, Auteur . - 1988 . - 67 p. Langues : Français (fre) Catégories : Mathématique:statistiques Mots-clés : Kolmogorov -smirnov  demi-échantillon  le processus empirique Directeur de thèse : DEHEUVELS P.

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4793	02-04-85	version papier	Bibliothèque USTOMB	Thèse de Doctorat	Exclu du prêt